Nord
Дмитрий

 
Уровень 32

  Торгую в компаниях:


Группа "Японские свечи"

Рейтинг 56



Свечные модели продолжения: Окна.

Начнем, пожалуй, рассматривать и модели продолжения. С учетом того, что торговать по тренду гораздо надежней, нежели все время отлавливать развороты, играя против него, модели продолжения ничуть не менее важны. И начнем мы с… Windows. Не волнуйтесь, я не буду говорить о детище Гейтса. Просто есть в свечном анализе такое понятие – окна.

Прошу знакомиться: Форточки, дамы и господа!

Японцы достаточно активно используют в торговле явление окон на свечных графиках. По сути дела, это ценовые разрывы между закрытием одной свечи и открытием второй. Мы называем это «геп». Итак, бычье окно возникает когда после закрытия свечи следующая открывается с большим отрывом выше, медвежье окно – наоборот, открытие происходит с отрывом вниз. Такие окна появляются периодически на разных ТФ, но я предпочитаю пользоваться окнами на больших тайм фреймах, на недельных, к примеру. Скрин показывает типичное окно на недельном графике.



Закройте окно!.. Дует.

Как именно японские аналитики используют окна? Прежде всего, они исповедуют одно простое убеждение – после образования окна, цена чуть раньше или чуть позже постарается его закрыть. То есть, окна притягивают к себе цену. Это важно, не правда ли? Взгляните на выше приведенный скрин, возникшее окно через некоторое время притягивает цену. Рынок пытается заполнить пробел. А вот теперь скажем о том, почему окна часто трактуют в рамках модели продолжения…

Не пролезаешь в форточку?.. Изволь вылететь вон!

Окна используются как мощные уровни поддержки и сопротивления. Если окно, как на представленном примере, возникает на медвежьем рынке, трейдеры очень часто воспринимают его идеальным уровнем для возобновления торгов в сторону тренда. Взгляните, как точно отрабатывает окно. При подходе к нему формируется сильная волна продаж, хотя предшествует ей агрессивное восстановление. Кто бы мог подумать, что рынок столь активно начнет продажи именно с этих уровней, ведь поблизости не было никаких, привычных нам, ценовых экстремумов. Буквально посреди недавнего ценового снижения рост внезапно останавливается, и следуют продажи. Продажи эти, как не трудно заметить, начинаются в минувшем окне. Более того, когда очередная волна продаж заканчивается и за ним следует мощный бычий импульс, он так же захлебывается именно в окне. Цена достигает верха окна («окно закрывается»), после чего короткие позиции начинают вытеснять позиции быков. История повторяется.

Таким образом, трейдер может использовать окна для консервативной торговли по тренду на откатах, а так же для своевременных доливок к уже имеющимся позициям. Но не только. Если окно «закрылось», и цена закрепляется дальше, то есть отбоя не последовало, это хороший сигнал к тому, что имеющийся тренд приказал долго жить, и пора разворачивать позиции.
  • +5
  • Просмотров: 11815
  • 31 января 2012, 16:29
  • Nord
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Японские свечи", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Свечные модели предупреждения: Харами
Следующая запись в группе  
Свечные модели продолжения: Три метода.
20 января 2012
14 февраля 2012

Комментарии (9)

+
+1
Какой нибудь цикл на эту тему! Ещё раз повторюсь просто и со вкусом спасибо!
avatar

  2  nif7771 Сообщений: 25

  • 31 января 2012, 16:59
+
+1
полезная информация, только не понятно все таки почему окна к себе притягивают цену, а она потом от них убегает. наверное стоит раскрыть эту тему пошире*улыбается*
avatar

  37  alehus Сообщений: 11772 - Алексей

  • 31 января 2012, 17:18
+
0
Спасибо за интерес к теме.
По поводу притягивания и отталкивания цены окнами, все довольно просто. Что по сути собой представляет окно (или геп)? Это скоростной пролет цены на каком-то ощутимом ценовом промежутке. За счет чего возникает _такая_ скорость? В большинстве случаев молниеносность появляется на поглощении толщи стоп-приказов. Уже само по себе такое скопление приказов свидетельствует о том, что трейдеры рассматривают эту область (которая в последствии и становится окном) важным уровнем в ценофрмировании. Как известно, цена и ходит между такими областями, именно в них скапливается максимум торговых объемов. Стало быть, мелкие торговцы с легким сердцем гоняют цену между этими уровнями (крупным инвесторам плевать на такие метания цены), а рыночные монстры используют эти области или для крупных прорывов (с забором стопов и дальнейшим движением) или для доливок по тренду и игры на отбой.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 31 января 2012, 19:26
+
0
спасибо за разъяснение*улыбается*
а я еще слышал мнение, что когда происходит, гэп (окно), то цена стремится его закрыть из-за того, что большинство трейдеров, кто заработал на этом, спешат зафиксировать прибыль. Таким образом цена притягивается обратно. Такая притча пошла издавна и разошлась по всему миру. А так как каждый трейдер который узнал, что после гэпа цена уйдет обратно из-за того, что другие будут закрывать позиции, то он тоже спешит забрать прибыль. Таким образом цена и возвращается к окну*улыбается*не знаю так это или нет*улыбается*
avatar

  37  alehus Сообщений: 11772 - Алексей

  • 31 января 2012, 19:34
+
0
А вы взгляните внимательней на приведенный скрин)) Между окном и первым возвратом разница в несколько недель. Вряд ли это может быть связано с фиксацией прибыли. Не те дистанции и не та длительность, чтобы списать это на фиксацию. Но на мелких ТФ такое объяснение вполне приемлемо.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 31 января 2012, 20:43
+
0
Все равно понятна природа образования этого окна, Дмитрий ты говорил что оно возникает в результате очень интенсивного движения цены, я понимаю это вполне может быть на мелких ТФ, на недельном не могла же она так резко пригнуть вниз? Получается она прошла за очень короткий промежуток времени (секунд 10-30) около 1.60
avatar

  7  Reniel Сообщений: 27 - Андрей

  • 21 апреля 2012, 18:20
+
0
*Все равно не понятна природа образования этого окна
avatar

  7  Reniel Сообщений: 27 - Андрей

  • 21 апреля 2012, 18:21
+
0
Чисто технически, обрыв в цене — пробел в рыночном котировании. Это может быть вызвано или очень резким изменением, когда целая прослойка ценовая просто не присутствует на рынке (к примеру, вчера яблоки в цене у бабушки на базаре менялись 20 руб за кг, потом 21, потом 22, а сегодня утром она их выставила по 30. По сути мы не можем отметить на ценовой шкале отметок в 24 или 27 рублей. Это ценовое окно, вызванное огромными объемами спроса, слишком резко толкнувшими цену в одном из направлений. Или же это ценовой разрыв, вызванный временным отсутствием котирования — японцы начинают понедельник раньше, чем мы, потому у нас начинают поступать котировки после того, как на Востоке заметно изменятся с уровнем закрытия в пятницу. И если эти изменения значительны (что для спокойного азиатского рынка нетипично), стало быть, есть сильный интерес к данному активу и ценовой разрыв можно использовать в собственной торговле.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 21 апреля 2012, 21:12
+
0
Спасибо, понял :) 
avatar

  7  Reniel Сообщений: 27 - Андрей

  • 21 апреля 2012, 23:48

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари